Metalgo — Backtest Lab

Preset

Par défaut, G0 : le réglage de Metalgoto du compte démo. Charger un autre .set, de Metalgo comme de Metalgoto, le remplace. Il est joué tel quel : toutes ses clés servent, pilote, zone, annonces et unités de temps compris.

Période et marché

Marché

Cotations M1

Du (heure serveur)

Capital initial

Graphique de l'EA

Ce que désigne « UT courante » dans le preset.

Réglages du preset

Lus dans le .set. Un changement vaut pour le preset et pour chaque variante. Revenir au preset

Heures de trading (heure serveur)

Pas d'ordre pendant les annonces (heure serveur)

Plages séparées par « ; ».

À plat avant le week-end et les fériés US (FTMO Standard)

Plus d'ordre dès

Tout fermer à

Chaque vendredi et les jours fériés américains, heure serveur (Metalgo 1.31, Metalgoto 1.04).

Risque par trade

Perte max / jour

Une fois la perte du jour atteinte, plus de nouveau trade jusqu'à minuit serveur. Un trade déjà ouvert peut la dépasser.

Stop

Objectif

Filtre de zone (% du TP)

0 = coupé.

Coûts

Courtier

Spread (points)

Commission ($ / lot)

Remplis selon le courtier et le marché, modifiables ensuite. 0 de commission retrouve le rapport du testeur MT4.

« OK » après une série (jours ; 0 = jamais)

Variantes à comparer

Une par ligne, Nom: Réglage=valeur; Réglage=valeur. Chacune part du preset et des champs ci-dessus et ne change que ce qu'elle nomme. Décimales avec un point : 1.9.

Aide-mémoire des réglages

MaxLossDaily=1.5: perte max par jour, en % (Metalgo : 1, 1.5, 2, 2.5, 3).
RiskPerTrade=1: risque par trade, en % (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2…).
MaxProfitDaily=0.5: gain du jour qui arrête le trading, en % (0 = coupé).
ProfitFactor=1.9: objectif = 1,9 × le stop (le R:R).
StopLossValue=2.0: stop : × ATR(14) de l'UT du stop (Metalgoto : M15).
StartTime=14:00; EndTime=20:00: heures de trading, heure serveur.
NewsFilter=false: coupe le filtre d'annonces ; NewsFilterTimes=15:20-15:45;16:55-17:40 change ses plages.
ZoneFilterPct=0: filtre de zone en % du TP (0 = coupé, G0 : 25).
FlatBeforeBreak=true: à plat le vendredi et les fériés US (FlatStopTime=17:00; FlatCloseTime=20:30).
AutomaticMode=1: entrée : 0 fractale, 1 plus haut/bas, 2 moyenne mobile (G0).
EntryValue=20: période de la moyenne mobile d'entrée.
PilotMode=0: pilote : 0 coupé, 1 conseil, 2 AUTO (G0).
PositionsMode=0: sens : 0 achats seuls, 1 ventes seules, 6 les deux avec le pilote.

Autres marchés et outils avancés

Le formulaire d'origine : réglages saisis un à un, indices, cotations Yahoo D1/H1, balayage du stop et validation hors échantillon. Il ne sait exprimer ni le pilote, ni la zone, ni les annonces, ni les horaires. Charger un .set le remplit aussi.

Marché

Symbole

Finesse des cotations

Période

Capital initial

Step1 — entrée

Direction

EntryValue

Stratégie

Délai après rollover (s)

Step2 — risque

Risque / trade (%)

Perte max / jour (%)

« OK » après une série (jours ; 0 = jamais)

Step3 — stop & gain

Type de stop

Valeur

Plage (séparée par ;)

Risque / gain

Stop suiveur

TrailingValue

Activation (%)

Buffer trailing (% du prix)

Palier 1 (% / poids)

Palier 2 (% / poids)

Poids restant (palier 3)

Step4 — filtres

Filtre 1

Valeur

Filtre 2

Valeur

Coûts d'exécution

Spread (points)

Slippage (points)

Validation hors échantillon

Optimise sur l'apprentissage, juge sur la période suivante, jamais vue. La grille se construit à partir des plages ci-dessus.

Apprentissage (jours)

Validation (jours)

Plage risque/gain (séparée par ;)

Modes à comparer (Ctrl pour plusieurs)

Données

Configurez puis lancez un backtest.